You are here: Hem -  Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm och ge feluppskattningar Vi tillhandahåller också

Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm och ge feluppskattningar Vi tillhandahåller också

Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm

Vi anser att problemet med approximera en given funktion i två dimensioner genom en summa av exponentialfunktioner, med komplexa värderade exponenter och koefficienter. I motsats till Fourier representationer där exponential är fasta, anser vi det olinjära problem med att välja både exponent och koefficienter. På så sätt får vi noggranna approximationer med bara några termer. Vårt angreppssätt bygger på nyligen utfört arbete av G. Beylkin och L. Monzón i en-dimensionella fallet. Vi tillhandahåller konstruktiva metoder för hur Abercrombie Butikk I Norge man hittar exponent och koefficienterna, och ge feluppskattningar. Vi tillhandahåller också numeriska simuleringar där metoden producerar glesa approximationer med betydligt färre villkor än vad en Fourier representation producerar för samma noggrannhet. Denna uppsats undersöker volatilitet och korrelation dynamik i pris returer av Abercrombie And Fitch Återförsäljare Stockholm guld, silver, platina och palladium, och undersöker de motsvarande konsekvenser för marknadsrisk och säkring riskhantering. Value-at-Risk (VaR) används för att analysera risken nedsidan marknaden i samband med investeringar i ädelmetaller, och att utforma optimala strategier för riskhantering. Vi beräknar VaR för stora ädelmetaller med hjälp av kalibrerade RiskMetrics, olika GARCH-modeller, och den halv parametrisk filtrerad Historical Simulation tillvägagångssätt. Den bästa metoden för att skatta VaR bygger på villkorade och ovillkorade statistiska tester dokumenteras. Den ekonomiska betydelsen av resultaten markeras genom att bedöma de dagliga kapital avgifter från de beräknade Vars.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker